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2013年上半年银行从业资格考试风险管理真题

发布时间:2019-08-13 08:08来源:凤凰彩票网采集侠字号:

1、(  )是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。 织梦好,好织梦

A.风险分散 copyright dedecms

B.风险对冲 内容来自dedecms

C.风险转移 内容来自dedecms

D.风险规避

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2、投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股,半年后每股收到0.4元现金红利,同时卖出股票的价格是32元,则在此半年期间,投资者A在该股票上的百分比收益率为(  )。

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A.2% 本文来自织梦

B.3%

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C.5% dedecms.com

D.8%

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3. dedecms.com

4、

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资产收益率标准差越(  ),表明资产收益率的波动性越(  )。 本文来自织梦

A.大;小

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B.小;小

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C.大;大

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D.小;大

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5、 内容来自dedecms

(  )对股东大会负责,从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。

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A.监事会 dedecms.com

B.董事会 织梦内容管理系统

C.内部审计部门 copyright dedecms

D.高级经理 copyright dedecms

6、

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以下关于风险管理部门的具体职责,说法不正确的是(  )。

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A.监控各类限额 织梦内容管理系统

B.核准金融产品的风险定价 dedecms.com

C.协助财务控制人员进行价格评估 copyright dedecms

D.受理风险损失索赔

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7、 织梦好,好织梦

(  )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

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A.RiskCale模型 本文来自织梦

B.死亡率模型

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C.Credit Monitor模型 织梦内容管理系统

D.KPMG风险中性定价模型

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8、

织梦好,好织梦

国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力,一般限度是(  ),超过这一限度说明风险较大。

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A.50%

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B.100%

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C.150%

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D.200% 织梦内容管理系统

9、

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下列选项不是风险预警程序的是(  )。 本文来自织梦

A.信用信息的收集和传递

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B.风险分析 织梦内容管理系统

C.风险避免 dedecms.com

D.后评价

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10、 织梦好,好织梦

以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是(  )。

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A.根据总行关于行业的崽体指导方针和集团客户与授信行的密切关系,初步确定对该集团整体的总授信限额

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B.按单一客户的授信限额,初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值 dedecms.com

C.分析各个授信单位的具体情况,调整各成员单位的授信限额

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D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内,并最终核定各成员单位的授信使用限额 织梦好,好织梦

11、正常贷款迁徙率等于(  )。

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A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100% copyright dedecms

B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100% copyright dedecms

C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

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D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

copyright dedecms

12、 资产分类监管标准的优点是(  ),缺点是(  )。

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A.不直接面向风险管理;可操作性相对较弱 内容来自dedecms

B.直接面向风险管理;可操作性相对较弱

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C.不直接面向风险管理;可操作性相对较强

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D.直接面向风险管理;可操作性相对较强

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13、

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(  )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

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A.市场价值

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B.公允价值 本文来自织梦

C.名义价值 内容来自dedecms

D.市值重估

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14、 本文来自织梦

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是(  )。 本文来自织梦

A.期望法 内容来自dedecms

B.方差一协方差法 本文来自织梦

C.历史模拟法

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D.蒙特卡洛模拟法 dedecms.com

15、 本文来自织梦

内部控制体系和(  )是操作风险管理的基础。 本文来自织梦

A.公司治理 内容来自dedecms

B.外部控制

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C.合规文化

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D.信息系统 dedecms.com

16、

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下列选项不属于根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是(  )。

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A.可规避的操作风险 copyright dedecms

B.不可降低的操作风险 本文来自织梦

C.可缓释的操作风险

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D.应承担的操作风险

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17、

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下列选项不是我国商业银行目前的业务种类和运营方式的是(  )。 copyright dedecms

A.网上业务

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B.法人信贷业务

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C.柜台业务 织梦内容管理系统

D.个人信贷业务

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18、 copyright dedecms

以下不属于个人信贷业务的是(  )。

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A.个人住房按揭贷款 织梦好,好织梦

B.个人大额耐用消费品贷款

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C.汽车贷款

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D.个人生产经营贷款

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19、 内容来自dedecms

投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况,每种情况对应的收益率和概率如下所述:50%-0.05,30%-0.25,10%-0.40,-10%-0.25,-30%-0.05,则1年后投资股票市场的预期收益率为(  )。 copyright dedecms

A.5% copyright dedecms

B.10%

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C.15%

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D.20%

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20、

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(  )是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析,达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率,进而识别企业信用风险的目的。

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A.风险状况分析 copyright dedecms

B.投资状况分析 本文来自织梦

C.经营状况分析

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D.财务状况分析

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21、以下关于操作风险评估方法的说法,不正确的是(  )。

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A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型,对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别,并建立操作风险成因和损失事件之间的关系

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B.在操作风险自我评估的过程中,可依据评审对象的不同,采用不同方法

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C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序

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D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法,定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析 copyright dedecms

22、 国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是(  )。

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A.各业务部门→管理层→风险管理部门

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B.各业务部门→风险管理部门→管理层 内容来自dedecms

C.管理层→各业务部门→风险管理部门 copyright dedecms

D.管理层→风险管理部门→各业务部门

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23、

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操作风险报告的主要内容不包括(  )。

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A.信息系统

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B.风险状况 本文来自织梦

C.损失事件 织梦内容管理系统

D.诱因和对策

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24、 copyright dedecms

(  )将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线:公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

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A.期望均值法

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B.标准法

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C.替代标准法

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D.高级计量法

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25、 copyright dedecms

下列不属于良好的银行监管的标准的是(  )。

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A.对各类监管设限做到科学合理 本文来自织梦

B.鼓励公平竞争 copyright dedecms

C.只对被监管者实施严格、明确的问责制 copyright dedecms

D.高效、节约地使用一切监管资源

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26、 dedecms.com

(  )是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。 copyright dedecms

A.流动性比率/指标法 本文来自织梦

B.自我评估法

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C.关键风险指标法

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D.因果分析模型 织梦好,好织梦

27、

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现金头寸指标越高,意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于(  )。 织梦内容管理系统

A.现金头寸÷总资产

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B.(现金头寸+应收存款)÷总资产

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C.现金头寸÷总负债 织梦内容管理系统

D.(现金头寸+应收存款)÷总负债 。 copyright dedecms

28、 织梦好,好织梦

当资金剩余额与总资产之比小于(  ),甚至为负数时,商业银行应当对其流动性状况引起高度重视。

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A.1%~3%

织梦好,好织梦

B.3%~5% 织梦好,好织梦

C.5%~7%

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D.7%~10%

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29、 copyright dedecms

商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的(  )作为核心资金,为贷款提供金融来源。 织梦好,好织梦

A.平均存款 本文来自织梦

B.平均贷款

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C.期望存款 copyright dedecms

D.期望贷款

织梦好,好织梦

30、

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声誉风险管理的具体做法不包括(  )。

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A.强化声誉风险管理培训

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B.确保实现承诺 内容来自dedecms

C.确保及时处理投诉和批评 dedecms.com

D.杜绝一切风险投资 31、 内容来自dedecms

以下不属于分析企业的非财务因素的是(  )。 内容来自dedecms

A.管理层风险分析 织梦内容管理系统

B.声誉风险分析 织梦好,好织梦

C.生产和经营风险分析

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D.行业风险分析 织梦内容管理系统

32、

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(  )是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有,将该动产作为债权的担保。

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A.担保

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B.保证 copyright dedecms

C.抵押 织梦内容管理系统

D.质押

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33、

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下列因素不是信用风险缓释方式的是(  )。

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A.贷款定价 copyright dedecms

B.合格抵(质)押品 copyright dedecms

C.合格净额结算

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D.合格保证和信用衍生工具 dedecms.com

34、 本文来自织梦

从我国目前实施经济资本管理的经验看,对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不是这三个环节的是(  )。

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A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划,明确资本充足率目标,提出全行的经济资本总量和增量控制目标,对分行进行初次分配

织梦好,好织梦

B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性

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C.总行根据各分行反馈的情况,在总行各业务部门之间进行协调平衡分配

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D.总行根据战略性经营目标,对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

织梦好,好织梦

35、

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关于经济合作和发展组织的公司治理观点,下列说法不正确的是(  )。 内容来自dedecms

A.如果股东的权利受到损害,他们没有机会得到有效补偿

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B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督

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C.公司治理应当维护股东的权利,确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇

内容来自dedecms

D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利,并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作 内容来自dedecms

36、 dedecms.com

在实践中,即期通常是指即期外汇买卖,即交割日为交易日以后的(  )的外汇交易。

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A.第二个工作日

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B.第一个工作日

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C.第三个工作日 copyright dedecms

D.第五个工作日 dedecms.com

37、 织梦内容管理系统

以下不属于金融期货主要分类的是(  )。 copyright dedecms

A.利率期货

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B.货币期货

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C.指数期货

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D.商品期货 织梦内容管理系统

38、 copyright dedecms

(  )指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。 copyright dedecms

A.期权 织梦内容管理系统

B.互换 内容来自dedecms

C.期货

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D.远期 copyright dedecms

39、

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交易账户中的项目通常按(  )计价,当缺乏可参考的(  )时,可以按(  )。

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A.市场价格;市场价格;模型定价

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B.交易价格;交易价格;模型定价 织梦好,好织梦

C.模型定价;模型定价;市场价格定价 内容来自dedecms

D.市场价格;市场价格;交易价格定价

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40、 织梦内容管理系统

以下不属于系统安全的是(  )。

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A.外部系统安全

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B.内部系统安全 织梦好,好织梦

C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护 copyright dedecms

D.法律纠纷41、市场准人的主要目标不包括(  )。 织梦好,好织梦

A.保证注册银行具有良好的品质,预防不稳定机构进入银行体系

内容来自dedecms

B.维护银行市场秩序

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C.保护存款者的利益

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D.行政复议的依据、标准、程序公开

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42、 资本充足率等于(  )。

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A.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求) 织梦好,好织梦

B.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求) 织梦好,好织梦

C.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5 ×市场风险资本要求)

内容来自dedecms

D.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5 ×市场风险资本要求)

织梦好,好织梦

43、 内容来自dedecms

对商业银行债权的风险权重规定为:商业银行之间原始期限在4个月以内的债权给予零风险权重,4个月以上的风险权重为(  ),但商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为(  )。 内容来自dedecms

A.10%;50%

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B.10%;20% dedecms.com

C.20%;50%

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D.20%;100% 织梦内容管理系统

44、 织梦好,好织梦

下列各项中,不属于流动性的基本要素的是(  )。 内容来自dedecms

A.时间

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B.成本 织梦好,好织梦

C.资产规模 copyright dedecms

D.资金数量

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45、

织梦好,好织梦

商业银行的借款人由于经营问题,无法按期偿还贷款,商业银行的这部分贷款面临的是(  )。

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A.资产流动性风险

织梦好,好织梦

B.负债流动性风险 织梦内容管理系统

(财经窝小编:财经窝)

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